如果发现拍卖程序违法，可以采取以下措施：
向当地工商行政管理部门举报
拍卖程序违法的当事人可以向当地工商行政管理部门举报，由工商行政管理部门依法予以处罚。具体依据《中华人民共和国拍卖法》第五十八条、第五十九条、第六十条和第六十一条的规定，对于未经许可从事拍卖业务、拍卖人明知委托物品或财产权利存在瑕疵未予说明等行为，将受到相应的行政处罚，包括取缔、没收违法所得和罚款等。
向法院纪检机构举报
如果涉及司法拍卖程序违法，当事人可以向法院纪检机构举报，要求依法处理。这有助于法院内部监督，确保拍卖活动的合法性和公正性。
提起诉讼
当事人还可以通过法律途径提起诉讼，要求确认拍卖无效并赔偿损失。例如，如果拍卖公告中未明示相关法律规定，导致拍卖行为违法，可以依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十一条第一款第（四）项的规定，要求撤销拍卖程序。
向相关行政主管部门投诉
对于土地拍卖等特定类型的拍卖，如果未经过合法的征地流程，当事人可以向自然资源主管部门等行政主管部门投诉，要求其依法进行查处。
向公安机关报案
如果拍卖程序违法涉及刑事犯罪，如贿赂、虚假宣传等，当事人可以向公安机关报案，要求依法追究相关责任人的刑事责任。
在采取上述措施时，建议当事人收集相关证据，如拍卖公告、拍卖记录、合同文件等，以便在举报或诉讼过程中提供充分的证据支持。同时，咨询专业律师以获取更具体的法律建议和帮助也是非常重要的。